テクニカル指標は、トレーダーが証券の需要と供給や市場心理を把握するために使用されます。 これらの指標は、合わせてテクニカル分析の基礎を形成します。 取引量などの指標は、値動きが続くかどうかを判断する手がかりとなります。 このように、指標は売買シグナルを生成するために使用することができます。 このリストでは、あなたの取引ツールキットに加えるべき7つのテクニカル指標について学びます。
重要なポイント
- テクニカルトレーダーやチャーティストは、シグナルを生成するためのツールキットに、さまざまな指標、パターン、オシレータを備えています。
- ここでは、市場技術者が採用し、テクニカル分析で取引することを計画している場合に精通しておくべき7つのトップツールを見ていきます。
Tools of the Trade
デイトレーダーやテクニカルアナリストの取引ツールは、売買シグナルを生成したり、市場の動向やパターンを示すチャートツールからなります。 大まかに言えば、テクニカル インジケーターには 2 つの基本的な種類があります：
- オーバーレイ。 価格と同じスケールを使用するテクニカル指標は、株式チャート上の価格の上にプロットされます。 例としては、移動平均やボリンジャーバンド®、フィボナッチラインなどがあります。
- Oscillators。 価格チャート上に重ねるのではなく、局所的な最小値と最大値の間で振動するテクニカル指標は、価格チャートの上または下にプロットされます。 例としては、ストキャスティック・オシレーター、MACD、RSIなどがあります。 この記事では、主にこれらの2番目の種類のテクニカル指標を検討します。
トレーダーは、証券を分析する際に、複数の異なるテクニカル指標を同時に使用することがよくあります。 文字通り何千もの異なるオプションがあるため、トレーダーは自分にとって最も効果的な指標を選択し、それらがどのように機能するかに慣れ親しまなければなりません。 また、トレーダーは、テクニカル指標とチャートパターンを見るなど、より主観的なテクニカル分析の形式を組み合わせて、取引のアイデアを思い付くこともあります。 テクニカル指標は、その定量的な性質から自動売買システムにも組み込むことができます。
1. オンバランスボリューム
まず最初に、オンバランスボリュームインディケータ（OBV）を使用して、時間の経過とともに証券の出来高の正と負の流れを測定します。
この指標は、上昇した日の出来高から下降した出来高を差し引いたもので、上昇出来高とは、価格が上昇した日にどれだけの出来高があったかを表します。 下げは、価格が下落した日の出来高です。
OBVが上昇しているときは、買い手が参入して価格を上昇させようとしていることを示しています。 OBVが下がっているときは、売りの量が買いの量を上回っており、価格が下がっていることを示しています。 このように、トレンド確認ツールのような役割を担っています。
OBVを使用するトレーダーは、ダイバージェンスにも注目します。 これは、指標と価格が異なる方向に進んでいる場合に発生します。
2.価格と乖離がある場合。 アキュムレーション/ディストリビューションライン
証券の資金の出入りを判断するために最もよく使われる指標の1つがアキュムレーション/ディストリビューションライン（A/Dライン）です。
これはオンバランスボリューム指標（OBV）に似ていますが、その期間の証券の終値だけを考慮するのではなく、その期間の取引レンジとそのレンジに対する終値がどこにあるかも考慮されます。 株価が高値圏で終了した場合は、レンジの中値圏で終了した場 合よりも出来高に重きを置いています。 このように計算方法が異なるため、OBVが有効なケースとA/Dが有効な ケースがあります。
指標となる線が上昇トレンドにある場合、株価はレンジの中間点より上で引けているので、買い意欲を示していると言えます。 これは、上昇トレンドの確認に役立ちます。 一方、A/Dが低下している場合、価格がその日のレンジの下限で終わっていることを意味し、したがって出来高はマイナスとみなされます。 これは、下降トレンドの確認に役立ちます。
A/Dラインを使用するトレーダーは、ダイバージェンスにも注目します。 価格が上昇しているときにA/Dが下落し始めた場合、これはトレンドに問題があり、反転する可能性があることを示唆しています。
3. Average Directional Index
平均方向性指数（ADX）は、トレンドの強さと勢いを測定するために使用されるトレンド指標です。
ADXが40以上の場合、トレンドは方向性が強く、価格が動いている方向によって上か下かに分かれると考えられます。
ADX指標が20以下の場合、トレンドは弱いか非トレンドだと考えられます。
ADXは指標の主線で、通常は黒色です。 オプションで2本の線を表示させることができます。 これらはDI+とDI-です。 これらの線はそれぞれ、赤と緑で表示されることが多いです。
- ADXが20を超え、DI+がDI-を上回った場合。 それは上昇トレンドです。
- ADXが20以上で、DI-がDI+より上。
- ADXが20を下回ると、弱いトレンドまたはレンジ相場となり、多くの場合、DI-とDI+が互いに急速に交差することに関連します。
4. Aroon Indicator
Aroonオシレーターは、証券がトレンドにあるかどうか、より具体的には、価格が計算期間（通常25）中に新高値または新安値を更新しているかどうかを測定するために使用されるテクニカル指標です。
この指標は、新しいトレンドがいつ始まるかを特定するためにも使用することができます。
この指標は、新しいトレンドがいつ始まるかを特定するためにも使用されます。アルーン指標は、アルーンアップラインとアルーンダウンラインの2つのラインで構成されています。
アロンアップが100に達し、そのレベルに比較的近い状態で推移し、アロンダウンがゼロ付近で推移した場合、それは上昇トレンドの肯定的な確認となります。
5.上昇トレンドがある場合、下降トレンドがあると考えられます。 MACD
移動平均収束発散（MACD）指標は、トレーダーがトレンドの方向とその勢いを確認するのに役立ちます。
MACDがゼロより上にある場合、価格は上昇局面にあります。
MACDがゼロより下にある場合は、弱気の期間に入っています。
この指標は、MACDラインとシグナルライン（動きが遅い）の2つのラインで構成されています。 MACDがシグナル線の下を横切った場合、価格が下落していることを示します。 MACDの線がシグナル線の上を横切ると、価格が上昇していることを示します。
インディケータがゼロのどちらの側にあるかを見ることは、どのシグナルに従うべきかを決定するのに役立ちます。 例えば、インディケータがゼロより上にある場合、MACDがシグナルラインの上にクロスするのを見計らって買います。
6.買いシグナルは、MACDがゼロより下を通過すると、買いシグナルが発生しやすい。 相対力指数
相対力指数（RSI）には、少なくとも3つの主要な用途があります。 この指標は、ゼロから100の間で動き、最近の価格上昇と最近の価格下落をプロットします。 したがって、RSIのレベルは、勢いとトレンドの強さを測定するのに役立ちます。
RSIの最も基本的な用途は、買われすぎおよび売られすぎの指標としてです。 RSIが70を超えると、資産は買われすぎとみなされ、下落する可能性があります。 RSIが30を下回ると、その資産は売られすぎで、上昇する可能性があります。 しかし、この仮定は危険です。したがって、一部のトレーダーは、インジケータが70を上回った後、下回るのを待ってから売ったり、30を下回った後、再び上に上がるのを待ってから買ったりします。
ダイバージェンスはRSIのもう一つの利用法です。
RSIの3つ目の用途は、支持線と抵抗線です。
3つ目の用途は、支持線と抵抗線です。上昇トレンドでは、株価はしばしば30レベル以上を維持し、70以上に達することもあります。
7.RSIは、下降トレンドにあるとき、通常70以下、または30以下になることがあります。 ストキャスティック・オシレーター
ストキャスティック・オシレーターは、いくつかの期間にわたる価格帯に対する現在の価格を測定する指標です。 ゼロから100の間でプロットされ、その考え方は、トレンドが上昇しているとき、価格は新しい高値を作るべきであるということです。 下降トレンドの場合、価格は安値を更新する傾向があります。
ストキャスティクスは比較的早く上下に動きますが、これは価格が高値を更新し続け、ストキャスティクスが100に近づくことや、安値を更新し続け、ストキャスティクスが0に近づくことが稀であるためです。 そのため、ストキャスティクスは買われすぎ、売られすぎの指標として使われることが多いようです。
買われすぎ、売られすぎのレベルを使用する際は、全体的な価格トレンドを考慮する必要があります。 例えば、上昇トレンドの場合、20を下回り、再び20を上回ったら買いシグナルとなります。 しかし、上昇トレンドの間は定期的に80以上になることが予想されるため、80以上の上昇にはあまり意味がありません。 下降トレンドの時は、80を超えた後、再び80を下回るようであれば、ショートの可能性があります。 下降トレンドでは、20レベルはあまり重要ではありません。
The Bottom Line
The goal of every short->
長期トレーダーは、ある資産の勢いの方向性を見極め、そこから利益を得ようとするものである。 この目的のために何百ものテクニカル指標やオシレーターが開発されましたが、このスライドショーでは、あなたが試し始めることができる一握りの指標を提供しました。 新しい戦略を開発するために、あるいは現在の戦略に組み込むために、これらの指標を使用してください。 どの指標を使用するかを決めるには、デモ口座で試してみてください。
最も気に入ったものを選び、残りを残してください。