L’histoire de Kungsleden est liée à l’association suédoise du tourisme (Svenska Turistföreningen ou STF). Cette association a été créée en 1885 par des scientifiques d’Uppsala afin de faciliter l’accès aux montagnes suédoises. Dès la fin du XIXe siècle, l’association a eu l’idée de créer une route royale à travers les montagnes de la Laponie suédoise. La route proposée devait relier l’actuelle Abisko à Kvikkjokk. La construction de la ligne ferroviaire Malmbanan entre Kiruna et Narvik en 1902 a donné à ce projet l’accès nécessaire. STF a acheté trois cabines d’officiers aux chemins de fer suédois, dont une à Abisko. Avec les fonds très limités dont elle disposait, elle a progressivement transformé la cabine d’Abisko en une station touristique. Elle construit également des chalets : les premiers sont ceux d’Abiskojaure et de Kebnekaise en 1907. Entre Abisko et Abiskojaure, le sentier suivait une ancienne route utilisée pour le transport de matériaux. En plus des chalets, l’association fit venir des bateaux pour les lacs entre Abisko et Vakkotavare.
Pour la section entre Vakkotavare et Kvikkjokk, le projet initial était de faire passer le sentier au milieu du parc national de Sarek, avec un chalet près de la rivière Rapa, dont la traversée nécessitait un bateau. Les plans ont été modifiés par la suite, de sorte que le sentier longe plutôt l’extrémité est du parc.
A l’origine, le sentier n’était ni marqué ni nommé. En 1920, dans un livre sur Kebnekaise, le sentier apparaît sous le nom de Alesvaggeleden. Le sentier entre Abisko et Vakkotavare a finalement été marqué en 1926 et 1927. En 1928, sans cérémonie ni inauguration, le nom Kungsleden apparut pour la première fois, avec l’ouverture de la station de Kvikkjokk. La construction des chalets fut lente étant donné les moyens économiques limités de l’association. Il n’y avait toujours pas de chemin proprement dit à proprement parler et le sentiment du public pour le sentier était très limité au début, mais il a rapidement gagné en popularité.
Le sentier a été étendu de manière relativement discrète. En 1941, le Kungsleden allait d’Abisko à Jäkkvik et au début des années 1950, il allait jusqu’à Ammarnäs. Certains randonneurs de l’époque ont inclus le Kungsleden dans tous les réseaux de sentiers STF en montagne, du Cairn des trois pays au nord à Grövelsjön au sud. En 1975, le sentier a été officiellement prolongé jusqu’à Hemavan avec la création de la réserve naturelle de Vindelfjällen. La section plus au sud (entre Sälen et Storlien) est cependant parfois appelée Södra Kungsleden (littéralement Kungsleden du Sud).